Задача 1.
Определить коридор валютных курсов, в пределах которого мож-но договориться о курсе обратной продажи валюты, если курс спот 10 йен = 0,4 рубля, а Российский банк покупает у банка Японии 3 млн йен по 3- месячному "свопу". Процентные ставки во внимание не принимаются.
(Примечание: необходимо использовать форвардные курсы на стандартные сроки, см. приложение 1).
Задача 2.
Банк России заключает с Европейским центральным банком свопы. Банк России заключил своп на 3 млн, евро со сроком на 3 месяца по аутрайту. Спот-курсы bid 1┬ = 25 Rb.
Договорный курс продажи (аутрайт-offer) 1┬ = 24,5 Rb, т.е. при выкупе цена за 3 млн евро понижается. Кто остаётся с премией?