Задача 1.
Владелец фьючерса на покупку японских йен (2 000 000) по цене 100 йен=0,83 долларов через месяц должен оплатить покупку 1000 долларов, но курс йены на Чикагской бирже пошел вверх, и йена уже стоит 100 йен =0,88 долларов. Если владелец фьючерса продаст его по цене более высокой, чем зафиксирована в контракте, то какую премию он будет иметь?
Задача 2.
На продажу выставлены долларовые фьючерсы по курсу 1 доллар=28 рублей. Объём сделки стандартный - 1000 долларов. В результате торгов к концу дня курс зафиксирован на отметке в 28,3 рубля. На сколько рублей повысилась цена контракта, какую маржу можно снять на следующий рабочий день, кто производит расчёты цены фьючерса на фьючерсной бирже?
На другой рабочий день игра закончилась некоторым понижением курса доллара по контрактам того же срока до 28, 25 рубля, если в предыдущий день выигрыш был полностью снят, то сколько рублей придётся доплатить для сохранения своего гарантийного взноса?