Задача 1.
Спот-курс на валютной фьючерской бирже 28,59 рублей за 1 доллар. Страйк цена опциона-кол - 28,40 рубля за доллар. Владелец такого опциона может купить доллары по цене 28,4 рубля за доллар и продать их по цене 28,59. Какова внутренняя стоимость опциона?
Задача 2.
На валютной бирже предлагается опцион на покупку долларов США со следующими параметрами:
сумма - 10 тыс. долларов США,
срок - 3 месяца,
опционный курс (страйк цена) - 28,4 руб/долл. США,
премия - 1,45 руб/долл. США,
стиль - европейский.
Рассчитать общие затраты на покупку опциона и валюты по нему.
Задача 3.
Условия задачи предыдущие. Курс спот на день исполнения повысился и стал 28,59 рублей за 1 доллар США. Что выбирает владелец опциона и каков его результат?
Задача 4.
Условия задачи предыдущие. Курс спот на день исполнения понизился и стал 28,35 рублей за 1 доллар США. Что предпринимает владелец опциона и каков его результат?
Задача 5.
Российский экспортёр покупает у банка опцион-пут. Коммерческий банк продает опцион пут по страйк-цене 27 рублей за 1 доллар. Премия банка за риск по опциону составляет 5 рублей за 1 доллар. В день исполнения опциона спот-курс 17 рублей за доллар ($/Rb 17). Определить результат банка и держателя опциона.
Задача 6.
Российский экспортёр покупает у банка опцион-пут. Коммерческий банк продает опцион-пут по страйк-цене 27 рублей за 1 доллар. Премия банка за риск по опциону составляет 5 рублей за 1 доллар. В день исполнения опциона спот-курс составил $/Rb 27. Определить результат, получаемый банком и держателем опциона.
Задача 7.
Российский экспортёр покупает у банка опцион-пут. Коммерческий банк продает опцион-пут по страйк-цене 27 рублей за 1 доллар. Премия банка за риск по опциону составляет 5 рублей за 1 доллар. В день исполнения опциона спот-курс составил $/Rb 37. Что в этом случае предпримет опционер (экспортер)? Каков результат банка?